PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Quality Factor funds - QLTY tracks the S&P 500 while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 26.75% vs 16.43% for OUSA. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.

QLTY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.50%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.11%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

QLTY

GMO U.S. Quality ETF
$17.65M$16.37M$19.31M

Сравнение доходности по годам QLTY и OUSA

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		11.50%21.26%21.02%5.25%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%5.85%

Correlation

The correlation between QLTY and OUSA is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between QLTY and OUSA shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLTY и OUSA

Секторы
QLTY
OUSA

Технологии

39.6%
23.7%

Здравоохранение

22.6%
15.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.3%

Финансовые услуги

8.1%
18.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
13.1%

Промышленность

4.5%
11.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QLTY
39.6%
OUSA
23.7%

Здравоохранение

QLTY
22.6%
OUSA
15.1%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.0%
OUSA
10.3%

Финансовые услуги

QLTY
8.1%
OUSA
18.6%

Потребительский защитный сектор

QLTY
7.3%
OUSA
7.4%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.0%
OUSA
13.1%

Промышленность

QLTY
4.5%
OUSA
11.9%

Сырьевые материалы

QLTY

-

OUSA

-

Энергетика

QLTY

-

OUSA

-

Недвижимость

QLTY

-

OUSA

-

Коммунальные услуги

QLTY

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

QLTY vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLTY c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.62

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.44

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.97

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

6.89

+2.37

QLTY vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и OUSA

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-33.12%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.36%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.04%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.49%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.39%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и OUSA

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.32%, в то время как у OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.82%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.10%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

10.22%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

13.39%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

15.19%

-0.67%

Сравнение комиссий QLTY и OUSA

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и OUSA

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.70%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and OUSA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (3.82%) compared to QLTY (3.32%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs OUSA's -33.12%.

On 1-year performance, QLTY leads with 26.75% vs 16.43% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 26.75% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.70% for QLTY.

QLTY tracks S&P 500, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: GMO and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.48% for OUSA.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор