Сравнение QLTY с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
QLTY и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -4.70% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 6.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
QLTY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и JQUA
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
QLTY vs. JQUA — Ранг доходности на риск
QLTY
JQUA
Сравнение QLTY c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.60 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.98 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.90 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 4.40 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.60 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.73 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и JQUA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и JQUA
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.80% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и JQUA
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -32.92% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.55% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.57% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -4.23% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.36% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и JQUA
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.42% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.57% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 16.71% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 15.61% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.10% | -3.28% |