Сравнение QLTY с GMOV
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and GMOV (GMO U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross). Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 22.81% vs 26.19% for GMOV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и GMOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у GMOV с доходностью 14.29%.
QLTY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 9.17% | 21.26% | -0.15% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 14.29% | 14.81% | -1.63% |
Correlation
The correlation between QLTY and GMOV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between QLTY and GMOV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. GMOV — Ранг доходности на риск
QLTY
GMOV
Сравнение QLTY c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | GMOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.33 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 14.46 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTY и GMOV
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, примерно равная максимальной просадке GMOV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GMOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -16.71% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -6.08% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.71% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.82% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и GMOV
Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.08%, в то время как у GMO U.S. Value ETF (GMOV) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.77% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.61% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 10.90% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.75% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.75% | -0.20% |
Сравнение комиссий QLTY и GMOV
И QLTY, и GMOV имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и GMOV
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GMOV в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 1.90% | 1.98% | 0.30% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and GMOV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOV has higher volatility (3.77%) compared to QLTY (3.08%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs GMOV's -16.71%.
On 1-year performance, GMOV leads with 26.19% vs 22.81% for QLTY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOV has performed better with a 26.19% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTY and GMOV have the same expense ratio: 0.50% per year.
GMOV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.72% for QLTY.
QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GMOV is Large Cap Value Equities. QLTY tracks S&P 500, while GMOV tracks MSCI USA Value (Gross).
GMOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и GMOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор