Сравнение QLTY с GMOI
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 36.69% for GMOI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 13.04%.
QLTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 17.00%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 7.36% | 21.26% | -0.64% |
GMOI GMO International Value ETF | 13.04% | 45.64% | -4.57% |
Correlation
The correlation between QLTY and GMOI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between QLTY and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. GMOI — Ранг доходности на риск
QLTY
GMOI
Сравнение QLTY c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.41 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 17.44 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.81 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 2.13 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и GMOI
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -14.67% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.36% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.99% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.70% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.11% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и GMOI
Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 2.64%, в то время как у GMO International Value ETF (GMOI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.93% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 10.28% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 13.16% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.59% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.59% | -0.95% |
Сравнение комиссий QLTY и GMOI
QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и GMOI
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности GMOI в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.42% | 2.74% | 0.54% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.71% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and GMOI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOI has higher volatility (3.93%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 36.69% vs 27.39% for QLTY. On fees, QLTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 36.69% return vs 27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.71% for QLTY.
QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GMOI is Foreign Large Cap Equities. QLTY tracks S&P 500, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор