Сравнение QLTY с GMOC
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO. QLTY is passively managed, while GMOC is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for GMOC.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и GMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у GMOC с доходностью 1.81%.
QLTY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTY и GMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 5.56% | 1.57% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.81% | 0.70% |
Correlation
The correlation between QLTY and GMOC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. GMOC — Ранг доходности на риск
QLTY
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLTY c GMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | GMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTY и GMOC
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки GMOC в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -0.14% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.01% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и GMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 0.50% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 0.50% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 0.50% | +14.18% |
Сравнение комиссий QLTY и GMOC
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMOC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и GMOC
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GMOC в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and GMOC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.
GMOC has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.72% for QLTY.
QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GMOC is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.20% for GMOC.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и GMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор