Сравнение QLTY с GMOC
QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Quality Factor fund tracking the S&P 500, while GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO. QLTY is passively managed, while GMOC is actively managed. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for GMOC.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и GMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у GMOC с доходностью 2.40%.
QLTY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.11%
GMOC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.74K | $15.56K | $274.85K | |
| $17.65M | $16.37M | $19.31M |
Сравнение доходности по годам QLTY и GMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 11.50% | 1.57% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.40% | 0.70% |
Correlation
The correlation between QLTY and GMOC is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTY vs. GMOC — Ранг доходности на риск
QLTY
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLTY c GMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTY | GMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTY и GMOC
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки GMOC в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и GMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTY | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -0.14% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.01% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.01% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и GMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTY | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 0.54% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 0.54% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 0.54% | +13.98% |
Сравнение комиссий QLTY и GMOC
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMOC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и GMOC
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности GMOC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.98% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.70% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
QLTY and GMOC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.
GMOC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.70% for QLTY.
QLTY is categorized as Quality Factor, while GMOC is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.20% for GMOC.
Подберите оптимальное распределение для QLTY и GMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор