Сравнение GMOC с BILZ
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.51%.
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.65% | 0.76% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.51% | 0.68% |
Correlation
The correlation between GMOC and BILZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. BILZ — Ранг доходности на риск
GMOC
BILZ
Сравнение GMOC c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOC | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.33 | 10.50 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок GMOC и BILZ
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.52% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.21% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.43% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.43% | +0.06% |
Сравнение комиссий GMOC и BILZ
GMOC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и BILZ
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and BILZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for GMOC.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.33% for GMOC.
They also come from different issuers: GMO and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор