PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - QLTY tracks the S&P 500 while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 26.75% vs 48.63% for EQLT. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.

QLTY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.50%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.11%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

QLTY

GMO U.S. Quality ETF
$17.65M$16.37M$19.31M

Сравнение доходности по годам QLTY и EQLT

2026 (YTD)20252024
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		11.50%21.26%2.14%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between QLTY and EQLT is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.57

The correlation between QLTY and EQLT shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLTY и EQLT

Секторы
QLTY
EQLT

Технологии

39.6%
34.8%

Здравоохранение

22.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.2%

Финансовые услуги

8.1%
19.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.2%

Промышленность

4.5%
11.4%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

QLTY
39.6%
EQLT
34.8%

Здравоохранение

QLTY
22.6%
EQLT
3.3%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.0%
EQLT
5.2%

Финансовые услуги

QLTY
8.1%
EQLT
19.5%

Потребительский защитный сектор

QLTY
7.3%
EQLT
3.5%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.0%
EQLT
8.2%

Промышленность

QLTY
4.5%
EQLT
11.4%

Сырьевые материалы

QLTY

-

EQLT
6.5%

Энергетика

QLTY

-

EQLT
3.5%

Недвижимость

QLTY

-

EQLT
0.9%

Коммунальные услуги

QLTY

-

EQLT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

QLTY vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLTY c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.08

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.69

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.07

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

12.20

-2.94

QLTY vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и EQLT

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, примерно равная максимальной просадке EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-17.38%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.00%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.24%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.81%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.00%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и EQLT

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

6.37%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

21.24%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

23.55%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

21.31%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

21.31%

-6.79%

Сравнение комиссий QLTY и EQLT

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и EQLT

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM202520242023
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.70%0.73%0.79%0.15%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and EQLT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to QLTY (3.32%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 26.75% for QLTY. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.70% for QLTY.

QLTY tracks S&P 500, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.35% for EQLT.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор