PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с AVUQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с AVUQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis. QLTY is passively managed, while AVUQ is actively managed. Over the past year, QLTY returned 22.81% vs 21.22% for AVUQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for AVUQ.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и AVUQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 10.29%.

QLTY

1 день
0.05%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
5.82%
С начала года
9.17%
1 год
22.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUQ

1 день
-1.02%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.81%
С начала года
10.29%
1 год
21.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и AVUQ

2026 (YTD)2025
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		9.17%22.21%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		10.29%21.84%

Correlation

The correlation between QLTY and AVUQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.85

The correlation between QLTY and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и AVUQ

Секторы
QLTY
AVUQ

Технологии

40.1%
48.7%

Здравоохранение

22.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.8%

Финансовые услуги

7.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.9%

Промышленность

4.3%
7.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

QLTY
40.1%
AVUQ
48.7%

Здравоохранение

QLTY
22.1%
AVUQ
5.4%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.7%
AVUQ
11.8%

Финансовые услуги

QLTY
7.8%
AVUQ
5.4%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.5%
AVUQ
14.2%

Потребительский защитный сектор

QLTY
6.5%
AVUQ
2.9%

Промышленность

QLTY
4.3%
AVUQ
7.6%

Сырьевые материалы

QLTY

-

AVUQ
1.2%

Энергетика

QLTY

-

AVUQ
2.2%

Недвижимость

QLTY

-

AVUQ
0.1%

Коммунальные услуги

QLTY

-

AVUQ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Avantis U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с AVLCAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с QUALAVUQ с AVLV

Доходность на риск

QLTY vs. AVUQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c AVUQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYAVUQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.31

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.84

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.84

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

6.83

+1.08

QLTY vs. AVUQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AVUQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и AVUQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и AVUQ

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки AVUQ в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и AVUQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYAVUQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-12.35%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.61%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.80%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.19%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.11%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и AVUQ

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.08%, в то время как у Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYAVUQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.66%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.83%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

16.25%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.40%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

19.40%

-4.85%

Сравнение комиссий QLTY и AVUQ

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и AVUQ

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности AVUQ в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.30%0.32%0.00%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.72%0.73%0.79%0.15%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and AVUQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (4.66%) compared to QLTY (3.08%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs AVUQ's -12.35%.

On 1-year performance, QLTY leads with 22.81% vs 21.22% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 22.81% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QLTY has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.30% for AVUQ.

QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GMO and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.15% for AVUQ.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и AVUQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор