PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с AVUQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с AVUQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis Investors. QLTY is passively managed, while AVUQ is actively managed. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 30.44% for AVUQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for AVUQ.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и AVUQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у AVUQ с доходностью 11.23%.

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и AVUQ

2026 (YTD)2025
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%22.41%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%

Correlation

The correlation between QLTY and AVUQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.85

The correlation between QLTY and AVUQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и AVUQ

Секторы
QLTY
AVUQ

Технологии

36.5%
46.3%

Здравоохранение

24.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

9.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
15.1%

Финансовые услуги

7.4%
5.8%

Промышленность

3.6%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

2.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

QLTY
36.5%
AVUQ
46.3%

Здравоохранение

QLTY
24.5%
AVUQ
5.3%

Коммуникационные услуги

QLTY
10.9%
AVUQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

QLTY
9.1%
AVUQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

QLTY
8.1%
AVUQ
15.1%

Финансовые услуги

QLTY
7.4%
AVUQ
5.8%

Промышленность

QLTY
3.6%
AVUQ
7.7%

Сырьевые материалы

QLTY

-

AVUQ
1.1%

Энергетика

QLTY

-

AVUQ
2.5%

Недвижимость

QLTY

-

AVUQ
0.1%

Коммунальные услуги

QLTY

-

AVUQ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Avantis U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV

Доходность на риск

QLTY vs. AVUQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c AVUQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYAVUQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.00

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.70

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.63

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

10.45

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. AVUQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и AVUQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYAVUQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QLTY и AVUQ

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки AVUQ в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и AVUQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYAVUQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-11.86%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.61%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.96%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.08%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и AVUQ

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 2.64%, в то время как у Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYAVUQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.61%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.59%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

15.30%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.42%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

19.42%

-4.78%

Сравнение комиссий QLTY и AVUQ

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVUQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и AVUQ

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности AVUQ в 0.35%

ПозицияTTM202520242023
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and AVUQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs AVUQ's -11.86%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs 27.39% for QLTY. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs 27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QLTY has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.35% for AVUQ.

QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GMO and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.15% for AVUQ.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и AVUQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор