Сравнение QLTY с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
QLTY и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTY и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 11.28% | 11.37% | 6.17% | 3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 11.28%.
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и AVIE
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
QLTY vs. AVIE — Ранг доходности на риск
QLTY
AVIE
Сравнение QLTY c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 4.02 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и AVIE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и AVIE
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности AVIE в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и AVIE
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -12.39% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.53% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -2.09% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.10% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.02% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и AVIE
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.07% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.36% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 14.66% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 13.10% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 13.10% | +1.71% |