PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QLTY is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, QLTY returned 22.81% vs 27.37% for AVIE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

QLTY

1 день
0.05%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
5.82%
С начала года
9.17%
1 год
22.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и AVIE

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		9.17%21.26%21.02%5.25%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%2.86%

Correlation

The correlation between QLTY and AVIE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.43

The correlation between QLTY and AVIE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLTY и AVIE

Секторы
QLTY
AVIE

Технологии

40.1%
0.1%

Здравоохранение

22.1%
26.3%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Финансовые услуги

7.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
17.1%

Промышленность

4.3%
1.3%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Энергетика

-

30.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

QLTY
40.1%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

QLTY
22.1%
AVIE
26.3%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.7%
AVIE

-

Финансовые услуги

QLTY
7.8%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.5%
AVIE
0.0%

Потребительский защитный сектор

QLTY
6.5%
AVIE
17.1%

Промышленность

QLTY
4.3%
AVIE
1.3%

Сырьевые материалы

QLTY

-

AVIE
9.8%

Энергетика

QLTY

-

AVIE
30.0%

Недвижимость

QLTY

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

QLTY

-

AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

QLTY vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.71

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.96

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

5.53

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

17.46

-9.55

QLTY vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и AVIE

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-12.39%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-4.97%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.28%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.96%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.57%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и AVIE

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.08%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.73%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.59%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

10.14%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.90%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

12.90%

+1.65%

Сравнение комиссий QLTY и AVIE

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и AVIE

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.72%0.73%0.79%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and AVIE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to QLTY (3.08%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 22.81% for QLTY. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.72% for QLTY.

They also come from different issuers: GMO and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор