PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

QLTI и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и JHID

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с DWXQLTI с IPOSQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VIDI
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с JHCPJHID с CIL

Сравнение комиссий QLTI и JHID

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

QLTI
GMO International Quality ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

QLTI vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.57

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

3.35

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.81

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

16.46

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.57

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.55

-1.45

Корреляция

Корреляция между QLTI и JHID составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и JHID

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и JHID

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-12.42%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-10.23%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-3.80%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.53%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.37%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и JHID

GMO International Quality ETF (QLTI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 6.24% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.09%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.44%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.16%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.88%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

13.88%

+2.35%