Сравнение QLTI с GMOC
QLTI (GMO International Quality ETF) and GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO, while GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for GMOC.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и GMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GMOC с доходностью 1.81%.
QLTI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTI и GMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -0.68% | 0.46% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.81% | 0.70% |
Correlation
The correlation between QLTI and GMOC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. GMOC — Ранг доходности на риск
QLTI
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QLTI c GMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTI | GMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTI и GMOC
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что больше максимальной просадки GMOC в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и GMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -0.14% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | 0.00% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -0.01% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и GMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 0.50% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 0.50% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 0.50% | +16.23% |
Сравнение комиссий QLTI и GMOC
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GMOC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и GMOC
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GMOC в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% | 0.00% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.52% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and GMOC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
GMOC has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.52% for QLTI.
QLTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GMOC is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.20% for GMOC.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и GMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор