Сравнение QLTI с DRES
QLTI (GMO International Quality ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both exchange-traded funds - QLTI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by GMO, while DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTI charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DRES.
Доходность
Сравнение доходности QLTI и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTI показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у DRES с доходностью 20.00%.
QLTI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTI и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLTI GMO International Quality ETF | -1.50% | 2.96% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.00% | 2.65% |
Correlation
The correlation between QLTI and DRES is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTI vs. DRES — Ранг доходности на риск
QLTI
DRES
Сравнение QLTI c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTI | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTI | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.00 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок QLTI и DRES
Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTI | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -10.41% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | 0.00% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.32% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTI и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTI | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 18.37% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 18.37% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 18.37% | -1.68% |
Сравнение комиссий QLTI и DRES
QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DRES в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTI и DRES
Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности DRES в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.53% | 0.52% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
QLTI and DRES have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
QLTI has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.30% for DRES.
QLTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DRES is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for QLTI and 0.50% for DRES.
Подберите оптимальное распределение для QLTI и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор