PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTI с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Quality ETF (QLTI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

QLTI и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Quality ETF (QLTI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTI и BKIE

2026 (YTD)20252024
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, QLTI показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Quality ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с DWXQLTI с IPOSQLTI с VIDIQLTI с CILQLTI с VXUS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий QLTI и BKIE

QLTI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

QLTI
GMO International Quality ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

QLTI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Quality ETF (QLTI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTIBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.56

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.13

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.36

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

9.18

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTI на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.56

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.88

-0.79

Корреляция

Корреляция между QLTI и BKIE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTI и BKIE

Дивидендная доходность QLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок QLTI и BKIE

Максимальная просадка QLTI за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTI и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-28.19%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.41%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-6.58%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.04%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.94%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTI и BKIE

Текущая волатильность для GMO International Quality ETF (QLTI) составляет 6.24%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что QLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.26%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.15%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.14%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.99%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.31%

-0.08%