Сравнение QLTA с SCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).
QLTA и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и SCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTA и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.21% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -2.32% | 9.62% | 0.73% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью -0.37%.
QLTA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.10%
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и SCHI
QLTA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLTA vs. SCHI — Ранг доходности на риск
QLTA
SCHI
Сравнение QLTA c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.06 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.27 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.23 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между QLTA и SCHI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и SCHI
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности SCHI в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и SCHI
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и SCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTA | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -20.67% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.01% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -20.67% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.92% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.83% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.85% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и SCHI
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеют волатильность 2.21% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTA | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 2.13% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.91% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.86% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 6.64% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 7.46% | -0.44% |