Сравнение QLTA с IBIT
QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QLTA is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QLTA returned 5.42% vs -38.74% for IBIT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QLTA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
QLTA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 2.00%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 0.31% | 7.36% | 1.59% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between QLTA and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
QLTA
IBIT
Сравнение QLTA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.79 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.36 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.89 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и IBIT
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -49.36% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -49.36% | +46.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -48.10% | +44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -16.02% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 28.44% | -27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и IBIT
Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 1.37%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 9.50% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 34.44% | -31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 43.73% | -39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 50.19% | -42.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 50.19% | -43.17% |
Сравнение комиссий QLTA и IBIT
QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и IBIT
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.47% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
QLTA and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to QLTA (1.37%). In terms of maximum drawdown, QLTA dropped -22.27% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, QLTA leads with 5.42% vs -38.74% for IBIT. On fees, QLTA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLTA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLTA has performed better with a 5.42% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
QLTA has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.00% for IBIT.
QLTA is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. QLTA tracks Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for QLTA and 0.25% for IBIT.
QLTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор