Сравнение QLTA с IBIT
QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QLTA is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QLTA returned 4.60% vs -43.61% for IBIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QLTA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности QLTA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
QLTA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.00%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLTA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 0.94% | 7.36% | 2.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between QLTA and IBIT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLTA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
QLTA
IBIT
Сравнение QLTA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLTA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.83 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -1.42 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLTA и IBIT
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLTA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -52.49% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -52.49% | +49.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -52.49% | +49.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -16.91% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 30.76% | -29.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и IBIT
Текущая волатильность для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) составляет 1.23%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что QLTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLTA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 13.48% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 34.60% | -31.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 44.48% | -40.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 50.25% | -43.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 50.25% | -43.23% |
Сравнение комиссий QLTA и IBIT
QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и IBIT
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.44% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
QLTA and IBIT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to QLTA (1.23%). In terms of maximum drawdown, QLTA dropped -22.27% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, QLTA leads with 4.60% vs -43.61% for IBIT. On fees, QLTA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLTA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLTA has performed better with a 4.60% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
QLTA has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for IBIT.
QLTA is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. QLTA tracks Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for QLTA and 0.25% for IBIT.
QLTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLTA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор