PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTA с FLRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

QLTA и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTA и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		-0.32%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.84%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.99% соответственно.

QLTA

1 день
0.51%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.58%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.09%

FLRN

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.67%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с LQDQLTA с VCITQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий QLTA и FLRN

И QLTA, и FLRN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

QLTA vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.58

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.22

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.10

-0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.21

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

26.30

-21.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.58

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

2.39

-2.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между QLTA и FLRN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и FLRN

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности FLRN в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.38%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.69%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок QLTA и FLRN

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTAFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-14.64%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-1.43%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-2.16%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-14.64%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

0.00%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.85%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.17%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и FLRN

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTAFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.37%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.54%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

1.82%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

1.69%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

4.21%

+2.81%