PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTA с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - QLTA is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. QLTA is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, QLTA returned 2.04%/yr vs 2.57%/yr for FBND. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QLTA charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.57% соответственно.

QLTA

1 день
0.19%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.02%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.04%

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTA и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		0.50%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between QLTA and FBND is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.83

The correlation between QLTA and FBND shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с VCITQLTA с LQDQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

QLTA vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.34

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.97

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.91

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

5.77

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QLTA и FBND

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTAFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-17.25%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.66%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-5.94%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-17.25%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-17.25%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.32%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.35%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и FBND

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTAFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.26%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

2.73%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.86%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

5.92%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

6.09%

+0.93%

Сравнение комиссий QLTA и FBND

QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и FBND

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.46%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QLTA and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLTA has higher volatility (1.36%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, QLTA dropped -22.27% vs FBND's -17.25%.

On 10-year performance, FBND leads with 2.57% vs 2.04% for QLTA. On fees, QLTA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBND has performed better with a 2.57% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLTA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.46% for QLTA.

QLTA is categorized as Corporate Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for QLTA and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTA и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор