Сравнение QLTA с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
QLTA и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTA и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTA и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.21% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -2.32% | 9.62% | 12.54% | -2.27% | 5.69% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции QLTA уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.78% соответственно.
QLTA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.10%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и FBND
QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
QLTA vs. FBND — Ранг доходности на риск
QLTA
FBND
Сравнение QLTA c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.03 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.69 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.25 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QLTA и FBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и FBND
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и FBND
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -17.25% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.79% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -17.25% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | -17.25% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.80% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.38% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.90% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и FBND
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.66% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.62% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.44% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 5.90% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 6.08% | +0.94% |