PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTA с ABNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTA с ABNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) and ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) are both funds - QLTA is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index, while ABNDX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 10 years, QLTA returned 2.00%/yr vs 1.68%/yr for ABNDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QLTA charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for ABNDX.

Доходность

Сравнение доходности QLTA и ABNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTA показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции QLTA превзошли акции ABNDX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.68% соответственно.

QLTA

1 день
-0.19%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.42%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.10%
10 лет*
2.00%

ABNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.00%
1 год
5.03%
3 года*
3.67%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTA и ABNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		0.31%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%5.69%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		0.10%7.16%1.17%4.34%-13.24%-1.33%10.72%7.83%-0.12%3.21%

Correlation

The correlation between QLTA and ABNDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.82

The correlation between QLTA and ABNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

American Funds The Bond Fund of America

Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с VCITQLTA с LQDQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG
Часто сравнивают с ABNDX:
ABNDX с BNDABNDX с ANBAXABNDX с FTBFXABNDX с FBKWXABNDX с TFBYXABNDX с VBNDABNDX с CGMS

Доходность на риск

QLTA vs. ABNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ABNDX
Ранг доходности на риск ABNDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTA c ABNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTAABNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.29

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.94

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.61

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

4.83

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTA vs. ABNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNDX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTA и ABNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTAABNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.00

-0.61

Просадки

Сравнение просадок QLTA и ABNDX

Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки ABNDX в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и ABNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTAABNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-18.18%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.13%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-6.19%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-18.15%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

-18.18%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-3.07%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.22%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.04%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTA и ABNDX

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) имеют волатильность 1.37% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTAABNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.39%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

2.81%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.93%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

5.95%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

4.88%

+2.14%

Сравнение комиссий QLTA и ABNDX

QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTA и ABNDX

Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности ABNDX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		4.14%4.13%4.30%3.24%2.17%1.62%5.03%3.49%2.38%1.84%1.77%2.00%
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.47%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%

Часто задаваемые вопросы

QLTA and ABNDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABNDX has higher volatility (1.39%) compared to QLTA (1.37%). In terms of maximum drawdown, QLTA dropped -22.27% vs ABNDX's -18.18%.

ABNDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTA и ABNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор