Сравнение QLTA с ABNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).
QLTA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTA и ABNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTA и ABNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | -0.21% | 7.36% | 1.23% | 7.60% | -15.14% | -2.32% | 9.62% | 12.54% | -2.27% | 5.69% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.59% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTA показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции QLTA превзошли акции ABNDX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.70% соответственно.
QLTA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.10%
ABNDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTA и ABNDX
QLTA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.
Доходность на риск
QLTA vs. ABNDX — Ранг доходности на риск
QLTA
ABNDX
Сравнение QLTA c ABNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTA | ABNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.85 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.43 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.07 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTA | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.00 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между QLTA и ABNDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTA и ABNDX
Дивидендная доходность QLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ABNDX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.33% | 4.11% | 3.39% | 2.79% | 1.96% | 2.31% | 2.99% | 3.09% | 2.67% | 2.59% | 2.99% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 3.79% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLTA и ABNDX
Максимальная просадка QLTA за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки ABNDX в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTA и ABNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTA | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | -18.18% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.94% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -18.15% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.27% | -18.18% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -3.73% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.22% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.03% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTA и ABNDX
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что QLTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTA | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.49% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.47% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 4.37% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 5.91% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 4.86% | +2.16% |