PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFIX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFIX с QLENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QLFIX charges 6.30%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности QLFIX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFIX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью 0.10%.

QLFIX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.16%
С начала года
0.10%
6 месяцев
3.83%
1 год
15.72%
3 года*
27.31%
5 лет*
21.48%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFIX и QLENX

2026 (YTD)2025
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.50%6.78%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.10%6.64%

Correlation

The correlation between QLFIX and QLENX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class I

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QSPRXQLFIX с QCFIXQLFIX с QLFNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QCFRXQLFIX с QRPNXQLFIX с QMHNX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CLOBQLENX с CPERQLENX с QNZNX

Доходность на риск

QLFIX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFIX
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFIX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFIX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFIXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.22

-0.33

Просадки

Сравнение просадок QLFIX и QLENX

Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFIXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-38.50%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.53%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.48%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFIX и QLENX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFIXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

7.23%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

10.08%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

10.58%

+5.26%

Сравнение комиссий QLFIX и QLENX

QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QLENX в 5.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFIX и QLENX

Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QLENX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.64%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.21%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFIX and QLENX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFIX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор