Сравнение QLEIX с RSEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и RSEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLEIX и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 9.07% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -3.85% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у RSEE с доходностью -3.85%.
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
RSEE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и RSEE
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RSEE в 1.27%.
Доходность на риск
QLEIX vs. RSEE — Ранг доходности на риск
QLEIX
RSEE
Сравнение QLEIX c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLEIX | RSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.82 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.32 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.31 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 5.57 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLEIX | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.82 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.53 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и RSEE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и RSEE
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности RSEE в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и RSEE
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и RSEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLEIX | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -21.60% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -14.97% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -9.95% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -3.86% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.53% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и RSEE
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLEIX | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 7.74% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 13.71% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 23.47% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 18.95% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 18.95% | -8.40% |