Сравнение QLEIX с QNZIX
QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) are both mutual funds - QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 3 years, QLEIX returned 24.85%/yr vs 27.99%/yr for QNZIX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLEIX charges 1.30%/yr vs 1.27%/yr for QNZIX.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и QNZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 14.37%.
QLEIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 11.86%
QNZIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QLEIX и QNZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.08% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 4.64% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 14.37% | 23.26% | 35.22% | 23.03% | 1.57% |
Correlation
The correlation between QLEIX and QNZIX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between QLEIX and QNZIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLEIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск
QLEIX
QNZIX
Сравнение QLEIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLEIX | QNZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.80 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 15.31 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и QNZIX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и QNZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLEIX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -18.35% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -6.61% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.07% | -13.51% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.62% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -2.81% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.07% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и QNZIX
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 3.32%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLEIX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.68% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 8.01% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 11.60% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 12.11% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 12.11% | -1.51% |
Сравнение комиссий QLEIX и QNZIX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и QNZIX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности QNZIX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.72% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.93% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLEIX and QNZIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNZIX has higher volatility (3.68%) compared to QLEIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, QLEIX dropped -38.11% vs QNZIX's -18.35%.
QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLEIX и QNZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор