PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с IDUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%9.13%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORRIDUB с HEFT

Сравнение комиссий QLEIX и IDUB

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

QLEIX vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.64

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.27

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.47

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

9.47

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IDUB равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.64

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.31

+0.80

Корреляция

Корреляция между QLEIX и IDUB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и IDUB

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IDUB в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и IDUB

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-29.20%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-11.46%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-6.34%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.51%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.99%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и IDUB

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

7.61%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

11.67%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

17.10%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

14.48%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

14.48%

-3.93%