Сравнение QLEIX с GTRFX
QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and GTRFX (Gotham Total Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, QLEIX returned 11.96%/yr vs 9.35%/yr for GTRFX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLEIX charges 1.30%/yr vs 0.00%/yr for GTRFX.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и GTRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у GTRFX с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции GTRFX по среднегодовой доходности: 11.96% против 9.35% соответственно.
QLEIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 11.86%
GTRFX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.15%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 9.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QLEIX и GTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.08% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | 13.28% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
Correlation
The correlation between QLEIX and GTRFX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between QLEIX and GTRFX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLEIX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск
QLEIX
GTRFX
Сравнение QLEIX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLEIX | GTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.60 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 14.40 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и GTRFX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и GTRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLEIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -29.58% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -6.47% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.07% | -14.48% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -18.51% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -29.58% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -4.23% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.61% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и GTRFX
AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Gotham Total Return Fund (GTRFX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLEIX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.84% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 7.46% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 9.96% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 13.53% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 13.85% | -3.25% |
Сравнение комиссий QLEIX и GTRFX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и GTRFX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GTRFX в 8.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 8.42% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.72% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
QLEIX and GTRFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLEIX has higher volatility (3.32%) compared to GTRFX (2.84%). In terms of maximum drawdown, QLEIX dropped -38.11% vs GTRFX's -29.58%.
GTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLEIX и GTRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор