PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 11.57% против 5.34% соответственно.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий QLEIX и GTAPX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

QLEIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.82

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.64

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.33

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

11.90

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAPX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.82

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.84

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.53

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.39

+0.72

Корреляция

Корреляция между QLEIX и GTAPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и GTAPX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и GTAPX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-30.40%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-4.15%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-12.21%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-30.40%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.90%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.09%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.16%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и GTAPX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

5.12%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

8.18%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

10.89%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

10.20%

+0.35%