PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с AQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		2.01%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции AQRIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 8.00% соответственно.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

AQRIX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.67%
1 год
14.84%
3 года*
12.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QSPIXAQRIX с SPMOAQRIX с AUEIXAQRIX с QAIAQRIX с VOO

Сравнение комиссий QLEIX и AQRIX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXAQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.31

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.77

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.71

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

7.30

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AQRIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.31

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.78

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.82

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.75

+0.36

Корреляция

Корреляция между QLEIX и AQRIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и AQRIX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AQRIX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.78%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и AQRIX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и AQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-19.37%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-9.52%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-19.37%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-19.37%

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.14%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.86%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.24%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и AQRIX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.72%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

7.83%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

12.04%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

10.64%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

9.76%

+0.79%