PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLEIX с AQRIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both mutual funds - QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, QLEIX returned 12.26%/yr vs 8.39%/yr for AQRIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QLEIX charges 1.30%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции AQRIX по среднегодовой доходности: 12.26% против 8.39% соответственно.

QLEIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.13%
1 год
15.49%
3 года*
25.79%
5 лет*
23.47%
10 лет*
12.26%

AQRIX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.96%
6 месяцев
8.87%
1 год
19.83%
3 года*
14.98%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLEIX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-0.52%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		8.96%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Correlation

The correlation between QLEIX and AQRIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.42

The correlation between QLEIX and AQRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIXAQRIX с QCELX

Доходность на риск

QLEIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLEIXAQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.02

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.79

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.71

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

11.13

-2.93

QLEIX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и AQRIX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и AQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLEIXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-19.37%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-7.48%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.07%

-11.05%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-19.37%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-19.37%

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.66%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-4.81%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.81%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и AQRIX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.82%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLEIXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.40%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

7.99%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

10.02%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

10.71%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

9.83%

+0.76%

Сравнение комиссий QLEIX и AQRIX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и AQRIX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности AQRIX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.54%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.76%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

QLEIX and AQRIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQRIX has higher volatility (3.40%) compared to QLEIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, QLEIX dropped -38.11% vs AQRIX's -19.37%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLEIX и AQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор