Сравнение QLDY с TPYP
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. QLDY is actively managed, while TPYP is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 25.44%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 24.02%
- С начала года
- 25.44%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам QLDY и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 25.44% | 0.35% |
Correlation
The correlation between QLDY and TPYP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. TPYP — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPYP
Сравнение QLDY c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и TPYP
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -51.91% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -1.03% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.85% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и TPYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 13.73% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.44% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 21.90% | -0.06% |
Сравнение комиссий QLDY и TPYP
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и TPYP
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности TPYP в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.15% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and TPYP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 3.15% for TPYP.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and Tortoise. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.40% for TPYP.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор