Сравнение QLDY с QTUM
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. QLDY is actively managed, while QTUM is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 52.13%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 52.13% | 5.82% |
Correlation
The correlation between QLDY and QTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QTUM — Ранг доходности на риск
QLDY
QTUM
Сравнение QLDY c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QTUM
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -38.45% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.35% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -8.25% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 26.27% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 26.56% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 27.16% | -7.61% |
Сравнение комиссий QLDY и QTUM
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QTUM
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.64%, compared with 0.70% for QTUM.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор