Сравнение QLDY с QRMI
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.60%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.60% | 4.44% |
Correlation
The correlation between QLDY and QRMI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
QLDY
QRMI
Сравнение QLDY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.22 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QRMI
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -20.95% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.98% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 5.76% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 8.34% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 8.34% | +11.23% |
Сравнение комиссий QLDY и QRMI
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QRMI
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности QRMI в 12.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.19% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QRMI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 12.19% for QRMI.
They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.60% for QRMI.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор