Сравнение QLDY с QQQE
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QQQE is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам QLDY и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 2.88% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQQE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQQE — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQE
Сравнение QLDY c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQQE
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -32.14% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -3.35% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -5.14% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQQE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 15.82% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.58% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.74% | +1.10% |
Сравнение комиссий QLDY и QQQE
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQQE
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QQQE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.57% for QQQE.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.35% for QQQE.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор