Сравнение QLDY с QMAR
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 12.12% | 3.07% |
Correlation
The correlation between QLDY and QMAR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QMAR — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение QLDY c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QMAR
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -19.83% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -1.02% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.23% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 6.67% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 14.03% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 13.77% | +8.07% |
Сравнение комиссий QLDY и QMAR
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QMAR
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QLDY and QMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QMAR is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAR is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.00% for QMAR.
They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор