Сравнение QLDY с QMAR
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.06%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 2.81% |
Correlation
The correlation between QLDY and QMAR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QMAR — Ранг доходности на риск
QLDY
QMAR
Сравнение QLDY c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.91 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QMAR
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -19.83% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.28% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 6.09% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 13.97% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 13.85% | +5.72% |
Сравнение комиссий QLDY и QMAR
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QMAR
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QMAR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMAR is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAR is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 0.00% for QMAR.
They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор