PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLDY с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLDY и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.


QLDY

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
8.93%
С начала года
9.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMAR

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
11.75%
С начала года
12.12%
1 год
18.74%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLDY и QMAR


Correlation

The correlation between QLDY and QMAR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

QLDY vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLDY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLDY c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QLDYQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.52

QLDY vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLDY и QMAR

Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QMAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLDYQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-19.83%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-1.02%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.23%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QLDY и QMAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLDYQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

6.67%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

14.03%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

13.77%

+8.07%

Сравнение комиссий QLDY и QMAR

QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLDY и QMAR

Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, QLDY and QMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QMAR is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QMAR is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.

QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.90% for QMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLDY и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор