Сравнение QLDY с MRNY
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | 8.08% |
Correlation
The correlation between QLDY and MRNY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
QLDY
MRNY
Сравнение QLDY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.48 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и MRNY
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -82.15% | +64.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -67.23% | +66.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -52.64% | +48.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 49.38% | -29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 50.75% | -31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 50.75% | -31.20% |
Сравнение комиссий QLDY и MRNY
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и MRNY
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and MRNY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 21.64% for QLDY.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор