Сравнение QLDY с FDL
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. QLDY is actively managed, while FDL is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLDY показывает доходность 12.52%, а FDL немного выше – 12.67%.
QLDY
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам QLDY и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 12.52% | 1.54% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 3.52% |
Correlation
The correlation between QLDY and FDL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. FDL — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение QLDY c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и FDL
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -65.93% | +48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -3.09% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -9.64% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 11.54% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 14.31% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.11% | +4.23% |
Сравнение комиссий QLDY и FDL
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и FDL
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.21%, что больше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 24.21% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and FDL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 24.21%, compared with 3.70% for FDL.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор