Сравнение QLDY с DIVO
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 7.50%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 4.32% |
Correlation
The correlation between QLDY and DIVO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVO
Сравнение QLDY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и DIVO
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -30.04% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | 0.00% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.59% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 9.15% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 11.93% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 14.79% | +7.05% |
Сравнение комиссий QLDY и DIVO
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и DIVO
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности DIVO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and DIVO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 6.36% for DIVO.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор