Сравнение QLDY с DBO
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. QLDY is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам QLDY и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 84.75% | -7.30% |
Correlation
The correlation between QLDY and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. DBO — Ранг доходности на риск
QLDY
DBO
Сравнение QLDY c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.02 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и DBO
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -90.18% | +72.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.38% | +51.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -62.25% | +58.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 34.46% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 32.29% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 31.78% | -12.21% |
Сравнение комиссий QLDY и DBO
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и DBO
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности DBO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 1.90% for DBO.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор