Сравнение QLD с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
QLD и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLD и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 64.10% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и WTIU
И QLD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
QLD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
QLD
WTIU
Сравнение QLD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.92 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 1.71 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.05 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между QLD и WTIU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и WTIU
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и WTIU
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -75.73% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -53.11% | +27.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -24.42% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -39.49% | +21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 28.53% | -20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и WTIU
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.16%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 22.50% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 46.56% | -20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 81.69% | -36.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 69.54% | -24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 69.54% | -25.07% |