PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с SH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. QLD charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности QLD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 35.67% против -12.83% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between QLD and SH is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.89

The correlation between QLD and SH has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и SH

Секторы
QLD
SH

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
75.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
SH

-

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
SH

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
SH

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
SH

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
SH

-

Промышленность

QLD
2.6%
SH

-

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
SH

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
SH

-

Энергетика

QLD
0.5%
SH

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
SH
75.1%

Недвижимость

QLD
0.1%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

QLD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-1.22

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-1.75

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.81

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.82

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

-1.47

+10.93

QLD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и SH

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-94.66%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-18.16%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-38.82%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-44.53%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-76.12%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-94.53%

+87.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-67.75%

+49.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

10.13%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и SH

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

4.33%

+10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

9.59%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

12.28%

+22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

16.91%

+28.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

18.04%

+26.69%

Сравнение комиссий QLD и SH

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и SH

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and SH have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs -12.83% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while SH is Inverse Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.90% for SH.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор