PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с QQQJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLD returned 25.75%/yr vs 7.69%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности QLD и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью 23.23%.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%12.48%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Correlation

The correlation between QLD and QQQJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between QLD and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и QQQJ

Секторы
QLD
QQQJ

Технологии

53.8%
39.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.6%

Здравоохранение

4.2%
18.3%

Промышленность

2.8%
11.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
2.7%

Энергетика

0.6%
2.6%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
53.8%
QQQJ
39.3%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
QQQJ
6.8%

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
QQQJ
11.4%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
QQQJ
2.6%

Здравоохранение

QLD
4.2%
QQQJ
18.3%

Промышленность

QLD
2.8%
QQQJ
11.2%

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
QQQJ
2.7%

Энергетика

QLD
0.6%
QQQJ
2.6%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
QQQJ
1.0%

Недвижимость

QLD
0.1%
QQQJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с SPYQQQJ с DOW

Доходность на риск

QLD vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.59

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.47

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.95

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

17.03

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QLD и QQQJ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-39.57%

-43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-11.84%

-13.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-22.46%

-19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-39.57%

-24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.68%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-15.74%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

2.74%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и QQQJ

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.62%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

14.65%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

18.09%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

22.02%

+22.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

22.06%

+22.50%

Сравнение комиссий QLD и QQQJ

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и QQQJ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQJ в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLD and QQQJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to QQQJ (5.62%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, QLD leads with 25.75% vs 7.69% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 25.75% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.12% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while QQQJ is Large Cap Growth Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.15% for QQQJ.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор