PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с QGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QLD returned 44.57%/yr vs 26.27%/yr for QGRW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QLD charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности QLD и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 10.35%.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-13.76%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between QLD and QGRW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.98

The correlation between QLD and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и QGRW

Секторы
QLD
QGRW

Технологии

58.7%
55.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.5%

Здравоохранение

3.7%
4.4%

Промышленность

2.6%
7.6%

Коммунальные услуги

1.2%
0.3%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
3.7%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
QGRW
55.0%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
QGRW
16.4%

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
QGRW
11.6%

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
QGRW
0.5%

Здравоохранение

QLD
3.7%
QGRW
4.4%

Промышленность

QLD
2.6%
QGRW
7.6%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
QGRW
0.3%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
QGRW

-

Энергетика

QLD
0.5%
QGRW
0.5%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
QGRW
3.7%

Недвижимость

QLD
0.1%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

QLD vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.52

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.06

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.80

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

6.86

+2.60

QLD vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и QGRW

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-24.40%

-58.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-15.44%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-24.40%

-17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.67%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-3.27%

-14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.04%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и QGRW

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

7.09%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

14.83%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

18.25%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

21.20%

+23.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

21.20%

+23.53%

Сравнение комиссий QLD и QGRW

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и QGRW

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QLD and QGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to QGRW (7.09%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QLD leads with 44.57% vs 26.27% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 44.57% return vs 26.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.08% for QGRW.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.28% for QGRW.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор