PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLD с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с PSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLD (ProShares Ultra QQQ) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 33.87%/yr vs -18.59%/yr for PSQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 33.87% против -18.59% соответственно.

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between QLD and PSQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between QLD and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и PSQ

Секторы
QLD
PSQ

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
83.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
PSQ

-

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
PSQ

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
PSQ

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
PSQ

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
PSQ

-

Промышленность

QLD
2.6%
PSQ

-

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
PSQ

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
PSQ

-

Энергетика

QLD
0.5%
PSQ

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
PSQ
83.3%

Недвижимость

QLD
0.1%
PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

QLD vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-1.00

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.44

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.84

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.76

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

-1.55

+7.79

QLD vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и PSQ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-98.26%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-24.83%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-49.65%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-60.91%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-87.91%

+24.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-98.16%

+86.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-74.10%

+55.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

12.11%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и PSQ

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

7.47%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

15.43%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

18.67%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

22.84%

+22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

22.40%

+22.46%

Сравнение комиссий QLD и PSQ

И QLD, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и PSQ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PSQ в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and PSQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -18.59% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and PSQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while PSQ is Inverse Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор