PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с PSQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.27%/yr vs -19.32%/yr for PSQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.33%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 36.27% против -19.32% соответственно.

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%

PSQ

1 день
3.29%
1 месяц
0.15%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-12.07%
1 год
-23.10%
3 года*
-17.43%
5 лет*
-13.16%
10 лет*
-19.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between QLD and PSQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between QLD and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и PSQ

Секторы
QLD
PSQ

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
95.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
PSQ

-

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
PSQ

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
PSQ

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
PSQ

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
PSQ

-

Промышленность

QLD
2.6%
PSQ

-

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
PSQ

-

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
PSQ

-

Энергетика

QLD
0.5%
PSQ

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
PSQ
95.1%

Недвижимость

QLD
0.1%
PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

QLD vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-1.29

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-1.92

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.79

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.93

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

-1.99

+11.04

QLD vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и PSQ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-98.26%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-24.95%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-49.65%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-60.91%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-88.98%

+25.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-98.19%

+88.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-74.02%

+55.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

12.74%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и PSQ

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

8.93%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.95%

14.46%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

17.94%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.34%

22.72%

+22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.80%

22.37%

+22.43%

Сравнение комиссий QLD и PSQ

И QLD, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и PSQ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PSQ в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and PSQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to PSQ (8.93%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -19.32% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and PSQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while PSQ is Inverse Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор