PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с PSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.10%/yr vs -19.23%/yr for PSQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 36.10% против -19.23% соответственно.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

PSQ

1 день
0.28%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-26.29%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-14.55%
10 лет*
-19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.45%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between QLD and PSQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between QLD and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и PSQ

Секторы
QLD
PSQ

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
74.7%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
53.8%
PSQ

-

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
PSQ

-

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
PSQ

-

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
PSQ

-

Здравоохранение

QLD
4.2%
PSQ

-

Промышленность

QLD
2.8%
PSQ

-

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
PSQ

-

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
PSQ

-

Энергетика

QLD
0.6%
PSQ

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
PSQ
74.7%

Недвижимость

QLD
0.1%
PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

QLD vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-1.65

+4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-2.46

+5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.74

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.98

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

-2.12

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-1.65

+4.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.65

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.87

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.76

+1.36

Просадки

Сравнение просадок QLD и PSQ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-98.26%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-26.93%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-49.65%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-60.91%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-88.98%

+25.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-98.25%

+97.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-73.97%

+55.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

12.41%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и PSQ

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

4.50%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

12.14%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

16.01%

+15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

22.43%

+22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

22.25%

+22.31%

Сравнение комиссий QLD и PSQ

И QLD, и PSQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и PSQ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PSQ в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.24%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and PSQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to PSQ (4.50%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -19.23% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -19.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and PSQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 0.12% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while PSQ is Inverse Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор