PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.10%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности QLD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 36.10% против 9.51% соответственно.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between QLD and NOBL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.60

Over the past year, the correlation between QLD and NOBL has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLD и NOBL

Секторы
QLD
NOBL

Технологии

53.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
23.5%

Здравоохранение

4.2%
9.7%

Промышленность

2.8%
20.3%

Коммунальные услуги

1.4%
6.4%

Сырьевые материалы

1.1%
10.9%

Энергетика

0.6%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
12.4%

Недвижимость

0.1%
4.6%

Технологии

QLD
53.8%
NOBL
3.6%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
NOBL
23.5%

Здравоохранение

QLD
4.2%
NOBL
9.7%

Промышленность

QLD
2.8%
NOBL
20.3%

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
NOBL
6.4%

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
NOBL
10.9%

Энергетика

QLD
0.6%
NOBL
3.4%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
NOBL
12.4%

Недвижимость

QLD
0.1%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

QLD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.80

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.24

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.99

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

2.58

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.80

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.57

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QLD и NOBL

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-35.43%

-47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-9.11%

-16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-15.36%

-26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-17.92%

-45.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-35.43%

-28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.99%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-3.48%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

3.50%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и NOBL

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

2.36%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

8.00%

+16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

11.33%

+20.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

14.38%

+30.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

16.60%

+27.96%

Сравнение комиссий QLD и NOBL

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и NOBL

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and NOBL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 9.51% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.12% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.35% for NOBL.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор