PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с GUNR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 11.10%/yr for GUNR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности QLD и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 35.67% против 11.10% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between QLD and GUNR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.51

Over the past year, the correlation between QLD and GUNR has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLD и GUNR

Секторы
QLD
GUNR

Технологии

58.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
11.4%

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
4.0%

Сырьевые материалы

1.0%
44.1%

Энергетика

0.5%
30.4%

Финансовые услуги

0.2%
2.6%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QLD
58.7%
GUNR
0.5%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
GUNR
1.6%

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
GUNR
0.2%

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
GUNR
11.4%

Здравоохранение

QLD
3.7%
GUNR

-

Промышленность

QLD
2.6%
GUNR
2.3%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
GUNR
4.0%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
GUNR
44.1%

Энергетика

QLD
0.5%
GUNR
30.4%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
GUNR
2.6%

Недвижимость

QLD
0.1%
GUNR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

QLD vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.79

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.40

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

16.53

-7.07

QLD vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и GUNR

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-45.64%

-37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-7.77%

-17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-19.59%

-22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-24.06%

-39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-43.04%

-20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.39%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-10.39%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

2.06%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и GUNR

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

5.11%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

13.13%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

15.69%

+18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

19.06%

+26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

20.44%

+24.29%

Сравнение комиссий QLD и GUNR

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и GUNR

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GUNR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and GUNR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 11.10% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while GUNR is Commodity Producers Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: ProShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор