PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLD с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с EZJ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QLD (ProShares Ultra QQQ) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 33.23%/yr vs 9.66%/yr for EZJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у EZJ с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 33.23% против 9.66% соответственно.

QLD

1 день
0.14%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
20.01%
С начала года
22.29%
1 год
41.98%
3 года*
37.92%
5 лет*
18.50%
10 лет*
33.23%
Всё время*
24.89%

EZJ

1 день
-0.06%
1 месяц
-12.78%
6 месяцев
6.34%
С начала года
18.75%
1 год
55.15%
3 года*
21.97%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.66%
Всё время*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		22.29%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		18.75%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between QLD and EZJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.56

The correlation between QLD and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и EZJ

Секторы
QLD
EZJ

Технологии

60.9%
24.6%

Коммуникационные услуги

13.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.4%

Здравоохранение

3.6%
5.3%

Промышленность

2.7%
22.8%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.0%
3.1%

Энергетика

0.5%
0.8%

Финансовые услуги

0.2%
17.7%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QLD
60.9%
EZJ
24.6%

Коммуникационные услуги

QLD
13.1%
EZJ
8.1%

Потребительский циклический сектор

QLD
10.7%
EZJ
11.3%

Потребительский защитный сектор

QLD
6.3%
EZJ
3.4%

Здравоохранение

QLD
3.6%
EZJ
5.3%

Промышленность

QLD
2.7%
EZJ
22.8%

Коммунальные услуги

QLD
1.1%
EZJ
1.0%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
EZJ
3.1%

Энергетика

QLD
0.5%
EZJ
0.8%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
EZJ
17.7%

Недвижимость

QLD
0.1%
EZJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225

Доходность на риск

QLD vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.30

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.85

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.07

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

6.12

-0.75

QLD vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZJ равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и EZJ

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-58.63%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-26.78%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-31.48%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-58.63%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-58.63%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-13.89%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-21.19%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

9.04%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и EZJ

ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеют волатильность 14.75% и 14.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

14.91%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.94%

34.98%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.40%

42.70%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

37.22%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.88%

34.71%

+10.17%

Сравнение комиссий QLD и EZJ

И QLD, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и EZJ

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EZJ в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		2.00%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.14%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and EZJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (14.91%) compared to QLD (14.75%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs 9.66% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.14% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while EZJ is Japan Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор