Сравнение QLD с ETHA
QLD (ProShares Ultra QQQ) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QLD returned 73.89% vs -34.33% for ETHA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности QLD и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
QLD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 73.89%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 35.67%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLD и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 32.65% | 30.36% | 7.76% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between QLD and ETHA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between QLD and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. ETHA — Ранг доходности на риск
QLD
ETHA
Сравнение QLD c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.57 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | -0.98 | +10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и ETHA
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -67.56% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -67.56% | +42.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -65.65% | +58.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -33.25% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 39.22% | -31.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и ETHA
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 15.14%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 17.30% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 46.58% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 69.29% | -35.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 72.65% | -27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.73% | 72.65% | -27.92% |
Сравнение комиссий QLD и ETHA
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и ETHA
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and ETHA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to QLD (15.14%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, QLD leads with 73.89% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 15.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 73.89% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ETHA.
QLD is categorized as Leveraged Equities, while ETHA is Cryptocurrency. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.25% for ETHA.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор