Сравнение QLD с COKE
QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 31.81%/yr for COKE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLD и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у COKE с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции COKE по среднегодовой доходности: 35.67% против 31.81% соответственно.
QLD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 69.43%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 35.67%
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
Сравнение доходности по годам QLD и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 32.65% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between QLD and COKE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between QLD and COKE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. COKE — Ранг доходности на риск
QLD
COKE
Сравнение QLD c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.96 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 8.68 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и COKE
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -54.32% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -24.56% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -27.38% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -35.52% | -28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -51.71% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -13.27% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -18.88% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 8.36% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и COKE
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 10.16% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 29.90% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 34.84% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 37.53% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.73% | 37.18% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и COKE
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности COKE в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and COKE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (15.14%) compared to COKE (10.16%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор