PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLD с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%11.32%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra QQQ

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий QLD и BITO

И QLD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

QLD vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLDBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.52

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.50

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.42

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

-0.89

+6.16

QLD vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLDBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.52

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.08

+0.61

Корреляция

Корреляция между QLD и BITO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и BITO

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и BITO

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


QLDBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-77.86%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-50.05%

+24.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-46.75%

+28.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-36.57%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

23.73%

-15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и BITO

ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 13.16% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLDBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

12.84%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

36.71%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

45.32%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

55.77%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

55.77%

-11.30%