Сравнение QLD с BITO
QLD (ProShares Ultra QQQ) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QLD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, QLD returned 41.48%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QLD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $462.32M | $402.26M | $438.76M |
Сравнение доходности по годам QLD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 12.94% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between QLD and BITO is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between QLD and BITO shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. BITO — Ранг доходности на риск
QLD
BITO
Сравнение QLD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.83 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -1.25 | +7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и BITO
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -77.86% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -54.47% | +29.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -54.47% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -49.81% | +40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -37.21% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 35.90% | -27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и BITO
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 8.06% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.55% | 32.73% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 44.11% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 54.54% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 54.54% | -9.50% |
Сравнение комиссий QLD и BITO
И QLD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и BITO
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and BITO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.78%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, QLD leads with 41.48% vs 22.88% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QLD has performed better with a 41.48% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.13% for QLD.
QLD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор