PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QLD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, QLD returned 50.15%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QLD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%11.32%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between QLD and BITO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.43

The correlation between QLD and BITO shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLD и BITO

Секторы
QLD
BITO

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
68.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
53.8%
BITO

-

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
BITO

-

Здравоохранение

QLD
4.2%
BITO

-

Промышленность

QLD
2.8%
BITO

-

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
BITO

-

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
BITO

-

Энергетика

QLD
0.6%
BITO

-

Финансовые услуги

QLD
0.2%
BITO
68.5%

Недвижимость

QLD
0.1%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

QLD vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-0.95

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-1.35

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.85

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.82

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

-1.41

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-0.95

+3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.09

+0.69

Просадки

Сравнение просадок QLD и BITO

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-77.86%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-50.05%

+24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-50.05%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-49.22%

+48.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-36.73%

+18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

29.09%

-21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и BITO

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 8.90%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

9.43%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

34.26%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

43.57%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

55.11%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

55.11%

-10.55%

Сравнение комиссий QLD и BITO

И QLD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и BITO

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and BITO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, QLD leads with 50.15% vs 25.27% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 50.15% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 0.12% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор