PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с AVEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. QLD is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, QLD returned 23.24%/yr vs 9.66%/yr for AVEM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности QLD и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 25.08%.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

AVEM

1 день
0.42%
1 месяц
1.30%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.86%
1 год
47.18%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%21.45%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		25.08%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%

Correlation

The correlation between QLD and AVEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.66

The correlation between QLD and AVEM shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLD и AVEM

Секторы
QLD
AVEM

Технологии

58.7%
39.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.8%

Здравоохранение

3.7%
2.5%

Промышленность

2.6%
8.1%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
7.3%

Энергетика

0.5%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
18.6%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

QLD
58.7%
AVEM
39.5%

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
AVEM
4.9%

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
AVEM
8.2%

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
AVEM
2.8%

Здравоохранение

QLD
3.7%
AVEM
2.5%

Промышленность

QLD
2.6%
AVEM
8.1%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
AVEM
2.3%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
AVEM
7.3%

Энергетика

QLD
0.5%
AVEM
4.3%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
AVEM
18.6%

Недвижимость

QLD
0.1%
AVEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

QLD vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.15

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.78

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.46

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

13.15

-3.69

QLD vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и AVEM

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-36.05%

-47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-13.13%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-18.02%

-24.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-33.88%

-29.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.33%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-10.07%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

3.45%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и AVEM

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

10.91%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

18.79%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

21.17%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

18.71%

+26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

20.76%

+23.97%

Сравнение комиссий QLD и AVEM

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и AVEM

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AVEM в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.59%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and AVEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to AVEM (10.91%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, QLD leads with 23.24% vs 9.66% for AVEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 10.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 23.24% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

AVEM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор