PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
-2.48%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции QLC уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.39% против 16.16% соответственно.


QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий QLC и VUG

QLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

QLC vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLCVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.82

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.32

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.19

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

4.15

+5.61

QLC vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLCVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.82

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.15

Корреляция

Корреляция между QLC и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и VUG

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок QLC и VUG

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


QLCVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-50.68%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.53%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-35.61%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-35.61%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-12.25%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.13%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.72%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и VUG

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 5.17%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLCVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.12%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.70%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

22.70%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.22%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.38%

-2.99%