PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLC с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с TLTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLC returned 14.55%/yr vs 9.70%/yr for TLTD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLC charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности QLC и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции QLC превзошли акции TLTD по среднегодовой доходности: 14.55% против 9.70% соответственно.

QLC

1 день
-0.65%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
10.47%
С начала года
12.45%
1 год
28.11%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.98%
10 лет*
14.55%

TLTD

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.39%
С начала года
8.80%
1 год
23.85%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.45%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.80%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Correlation

The correlation between QLC and TLTD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.70

The correlation between QLC and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и TLTD

Секторы
QLC
TLTD

Технологии

37.8%
7.8%

Финансовые услуги

13.2%
24.4%

Коммуникационные услуги

13.0%
3.5%

Здравоохранение

9.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.2%

Промышленность

6.3%
19.0%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.4%

Недвижимость

2.1%
3.3%

Сырьевые материалы

2.0%
10.7%

Энергетика

2.0%
6.6%

Технологии

QLC
37.8%
TLTD
7.8%

Финансовые услуги

QLC
13.2%
TLTD
24.4%

Коммуникационные услуги

QLC
13.0%
TLTD
3.5%

Здравоохранение

QLC
9.6%
TLTD
6.0%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.8%
TLTD
10.2%

Промышленность

QLC
6.3%
TLTD
19.0%

Коммунальные услуги

QLC
3.1%
TLTD
3.1%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.0%
TLTD
5.4%

Недвижимость

QLC
2.1%
TLTD
3.3%

Сырьевые материалы

QLC
2.0%
TLTD
10.7%

Энергетика

QLC
2.0%
TLTD
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с SPHQQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO

Доходность на риск

QLC vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCTLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.62

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.29

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.98

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

7.31

+7.05

QLC vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа TLTD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и TLTD

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-40.62%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-12.11%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-13.10%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-28.96%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-40.62%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.04%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-7.64%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.27%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и TLTD

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеют волатильность 3.18% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.23%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.62%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

14.83%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.01%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.51%

+1.87%

Сравнение комиссий QLC и TLTD

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и TLTD

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TLTD в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.93%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.36%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QLC and TLTD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (3.23%) compared to QLC (3.18%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs TLTD's -40.62%.

On 10-year performance, QLC leads with 14.55% vs 9.70% for TLTD. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 14.55% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.93% for QLC.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while TLTD is Global Equities. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.39% for TLTD.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор