PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLC с TDTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).

QLC и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLC и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		-2.48%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции QLC превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 13.39% против 3.03% соответственно.

QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с SPHQQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Сравнение комиссий QLC и TDTT

QLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.

QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

QLC vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCTDTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.56

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.31

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.64

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

8.57

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Корреляция

Корреляция между QLC и TDTT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и TDTT

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TDTT в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLC и TDTT

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и TDTT.

Загрузка...

Показатели просадок

QLCTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-6.97%

-28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-1.40%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-6.97%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-6.97%

-28.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-0.51%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-1.62%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.43%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и TDTT

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLCTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

0.65%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

1.19%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

2.35%

+15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

3.68%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

3.38%

+15.01%