PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с QLVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLC returned 14.86%/yr vs 5.87%/yr for QLVD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLC charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности QLC и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 2.90%.

QLC

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.37%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.51%
1 год
29.38%
3 года*
23.96%
5 лет*
14.86%
10 лет*
14.85%

QLVD

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.90%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.39%
1 год
8.20%
3 года*
11.75%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		9.59%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%7.36%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.90%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%

Correlation

The correlation between QLC and QLVD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.67

The correlation between QLC and QLVD shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLC и QLVD

Секторы
QLC
QLVD

Технологии

37.8%
5.3%

Финансовые услуги

13.2%
24.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
6.6%

Здравоохранение

9.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.6%

Промышленность

6.3%
15.2%

Коммунальные услуги

3.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
11.0%

Недвижимость

2.1%
5.3%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Энергетика

2.0%
3.8%

Технологии

QLC
37.8%
QLVD
5.3%

Финансовые услуги

QLC
13.2%
QLVD
24.8%

Коммуникационные услуги

QLC
13.0%
QLVD
6.6%

Здравоохранение

QLC
9.6%
QLVD
10.6%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.8%
QLVD
5.6%

Промышленность

QLC
6.3%
QLVD
15.2%

Коммунальные услуги

QLC
3.1%
QLVD
7.6%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.0%
QLVD
11.0%

Недвижимость

QLC
2.1%
QLVD
5.3%

Сырьевые материалы

QLC
2.0%
QLVD
4.3%

Энергетика

QLC
2.0%
QLVD
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с IDLVQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV

Доходность на риск

QLC vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.78

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.17

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.01

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

2.75

+12.43

QLC vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа QLVD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и QLVD

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-28.20%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.15%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-9.24%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-23.99%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-5.98%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.24%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.99%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и QLVD

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.92%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.56%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

10.59%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

11.75%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

13.95%

+4.51%

Сравнение комиссий QLC и QLVD

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и QLVD

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности QLVD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.95%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.12%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLC and QLVD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (4.81%) compared to QLVD (2.92%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, QLC leads with 14.86% vs 5.87% for QLVD. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 14.86% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

QLVD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.95% for QLC.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while QLVD is Volatility Hedged Equity. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.32% for QLVD.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор